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Financements internationaux et gestion de portefeuille

Descriptif

Cet enseignement porte sur la théorie moderne du portefeuille et le fonctionnement des marchés financiers. Il met l’accent sur la composition et la gestion de portefeuille de titres financiers. L’objectif est de fournir aux étudiants les fondements et les outils de base de la gestion de portefeuille. Après une analyse rapide des marchés financiers, nous abordons les grands thèmes de la gestion de portefeuille : les différentes mesures de rendement et de risque applicables aux titres individuels et aux portefeuilles, le rôle de la diversification de portefeuille, le modèle de Markowitz et la sélection du portefeuille optimal, le CAPM puis les produits dérivés.

Pré-requis souhaités

Connaissances globales en finance et statistiques de base.

Bibliographie indicative

  • Solnik B. & Jacquillat B., Marchés financiers, Dunod, 2002.
  • Ogien D., Pratique des marchés financiers, Dunod, 2007.
  • Hull J., Options, futures et autres actifs dérivés, Pearson, 2007. 

Formule pédagogique

Les étudiants doivent se placer dans une dynamique de résolution des problèmes du marché financier. Les thèmes du séminaire sont illustrés par des exemples numériques et des cas. Des exercices réguliers permettront de valider les acquis.

En bref

Année Cinquième année

Langue d'enseignementFrançais

Crédits ECTS 3.0

Nombre d'heures 18.0

Type d'enseignementSéminaire

Mode de validationContrôle continu

Enseignement obligatoire

Contact(s)

Enseignant(s)
Boukef Jlassi Nabila

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